銀監(jiān)會-《商業(yè)銀行監(jiān)管評內(nèi)部指引(試行

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1、銀監(jiān)會統(tǒng)一商業(yè)銀行監(jiān)管評級???為建立規(guī)范統(tǒng)一的商業(yè)銀行監(jiān)管評級體系，銀監(jiān)會近日發(fā)布《商業(yè)銀行監(jiān)管評級內(nèi)部指引（試行）》（以下簡稱《內(nèi)部指引》）。這是銀監(jiān)會成立以來，堅持以風(fēng)險監(jiān)管為導(dǎo)向，按照國際慣例提高監(jiān)管透明度，推行分類監(jiān)管，保護存款人和金融消費者利益的一項重要舉措。此舉將對促進商業(yè)銀行改進風(fēng)險管理，加強監(jiān)管機構(gòu)的持續(xù)、審慎、有效監(jiān)管發(fā)揮重要作用。???《內(nèi)部指引》是在借鑒國際通行的駱駝評級法的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國股份制商業(yè)銀行和銀行監(jiān)管隊伍的實際情況設(shè)計出來的。它確定了具有中國特色的“CAMELS+”的監(jiān)管評級體系。即對商業(yè)銀行的資本充足、資產(chǎn)質(zhì)量

2、、管理、盈利、流動性和市場風(fēng)險狀況等六個單項要素進行評級，加權(quán)匯總得出綜合評級，而后再依據(jù)其他要素的性質(zhì)和對銀行風(fēng)險的影響程度，對綜合評級結(jié)果做出更加細微的正向或負向調(diào)整。綜合評級結(jié)果共分為6級，其結(jié)果將作為監(jiān)管機構(gòu)實施分類監(jiān)管和依法采取監(jiān)管措施的基本依據(jù)。對于評級結(jié)果為5級和6級的高風(fēng)險商業(yè)銀行，銀監(jiān)會將給予持續(xù)的監(jiān)管關(guān)注，限制其高風(fēng)險的經(jīng)營行為，要求其改善經(jīng)營狀況，必要時可采取更換高級管理人員、安排重組或?qū)嵤┙庸?、甚至予以關(guān)閉等監(jiān)管措施。???《內(nèi)部指引》具有以下特點：一是統(tǒng)一整合和修訂完善了現(xiàn)行的多個評級辦法。二是增加了定性因素分析的相關(guān)內(nèi)容。

3、《內(nèi)部指引》除了對管理要素全部采用定性分析外，對其他單項評級因素在定量分析的同時，還進行了定性分析。三是保證了定量指標與《核心指標》和銀監(jiān)會監(jiān)管信息系統(tǒng)（“1104工程”）非現(xiàn)場監(jiān)管指標的銜接。四是突出了資本充足、資產(chǎn)質(zhì)量和管理三大要素的重要性。五是新增了對市場風(fēng)險狀況的評價。六是新增了其他要素以細化評級結(jié)果。???《內(nèi)部指引》分為總則、評級要素、評級操作規(guī)程和職責(zé)分工、評級結(jié)果的運用和附則共五個部分；對監(jiān)管評級的依據(jù)和適用范圍、評級要素、評級結(jié)果及監(jiān)管措施、評級步驟和信息披露等項內(nèi)容作了說明。目前，該指引適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的所有商業(yè)

4、銀行的法人機構(gòu)，包括中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行和中外合資銀行。46???《內(nèi)部指引》的發(fā)布，有利于監(jiān)管機構(gòu)進行同質(zhì)同類銀行比較和推行分類監(jiān)管，有利于監(jiān)管機構(gòu)全面掌握商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況，有利于監(jiān)管機構(gòu)合理配置監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率。商業(yè)銀行監(jiān)管評級內(nèi)部指引（試行）第一章總則???為健全和完善商業(yè)銀行的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對商業(yè)銀行的持續(xù)監(jiān)管、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警；為推行同質(zhì)同類銀行比較和差別監(jiān)管模式，逐步統(tǒng)一同質(zhì)同類銀行的監(jiān)管標準，進一步規(guī)范監(jiān)管評級工作，對中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）現(xiàn)行的評級體系進行整合、修訂和完善，依據(jù)我國現(xiàn)行的銀行監(jiān)管

5、法律、法規(guī)和部門規(guī)章，借鑒國際通用的“駱駝（CAMEL）評級體系”，廣泛吸收英國、新加坡和香港等國家地區(qū)監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于監(jiān)管評級的良好做法，并充分結(jié)合我國的具體實踐，制定本指引。???一、功能???（一）有利于監(jiān)管機構(gòu)全面掌握商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況。對商業(yè)銀行的監(jiān)管評級建立了一個對銀行機構(gòu)的風(fēng)險和經(jīng)營狀況的分析框架，提出了一系列分析銀行風(fēng)險的方法與標準，旨在幫助監(jiān)管機構(gòu)及時識別、判斷銀行的風(fēng)險狀況和嚴重程度。???（二）有利于監(jiān)管機構(gòu)合理配置監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率。監(jiān)管評級通過對商業(yè)銀行主要經(jīng)營管理要素的評價，系統(tǒng)地分析、識別商業(yè)銀行存在的風(fēng)險和問題。監(jiān)管機

6、構(gòu)據(jù)此確定對商業(yè)銀行的監(jiān)管重點，包括非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查的頻率和范圍。它既是對監(jiān)管機構(gòu)一個周期的持續(xù)監(jiān)管的總結(jié)，同時也為下一個周期的持續(xù)監(jiān)管提供了可靠的依據(jù)，是對商業(yè)銀行實施持續(xù)監(jiān)管的重要監(jiān)管工具。???（三）有利于監(jiān)管機構(gòu)實施分類監(jiān)管，針對性地采取監(jiān)管措施，提高監(jiān)管有效性。監(jiān)管評級結(jié)果將作為監(jiān)管機構(gòu)實施分類監(jiān)管和依法采取監(jiān)管措施的基本依據(jù)。46?二、適用范圍???本指引適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的所有商業(yè)銀行，包括中資商業(yè)銀行、外資獨資銀行和中外合資銀行。???本指引適用于對上述金融機構(gòu)法人機構(gòu)的監(jiān)管評級。???本指引不適用于新設(shè)立的商業(yè)銀

7、行。監(jiān)管機構(gòu)可以依據(jù)本指引對新設(shè)立的商業(yè)銀行進行試評級，但是評級結(jié)果不作為正式評級結(jié)果，且不與其他商業(yè)銀行的評級結(jié)果作比較。?第二章評級要素???一、資本充足狀況（CapitalAdequacy）???（一）定量指標：???1.資本充足率；???2.核心資本充足率。???（二）定性因素：???1.銀行資本的構(gòu)成和質(zhì)量；???2.銀行整體財務(wù)狀況及其對資本的影響；???3.銀行資產(chǎn)質(zhì)量及其對資本的影響；???4.銀行進入資本市場或通過其他渠道增加資本的能力，包括控股股東提供支持的意愿和實際注入資本的情況；???5.銀行對資本和資本充足率的管理情況。46

8、???二、資產(chǎn)質(zhì)量狀況（AssetQuality）???（一）定量指標：???1.不良貸款率和不良資產(chǎn)率；?