我國(guó)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響研究

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1、謹(jǐn)以此論文獻(xiàn)給所有幫助過我的老師，同學(xué)和朋友--------------學(xué)生姓名：趙艷香I我國(guó)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響研究學(xué)位論文完成日期：指導(dǎo)教師簽字：答辯委員會(huì)成員簽字：II獨(dú)創(chuàng)聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含未獲得（注：如沒有其他需要特別聲明的，本欄可空）或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書使用過的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名：簽字日期：年月日-----------

2、----------------------------------------------------------學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解學(xué)校有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，并同意以下事項(xiàng)：1、學(xué)校有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許論文被查閱和借閱。2、學(xué)?？梢詫W(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。同時(shí)授權(quán)清華大學(xué)“中國(guó)學(xué)術(shù)期刊（光盤版）電子雜志社”用于出版和編入CNKI《中國(guó)知識(shí)資源總庫(kù)》，授權(quán)中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所將本學(xué)位論文收錄到《中國(guó)學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù)》。（保密的學(xué)位

3、論文在解密后適用本授權(quán)書）學(xué)位論文作者簽名：導(dǎo)師簽字：簽字日期：年月日簽字日期：年月日III我國(guó)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響研究摘要西方經(jīng)濟(jì)有自己的一套發(fā)展理論，然而由于西方與我國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不同，其理論模式并不符合我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一般來說，企業(yè)資本指權(quán)益資本與債務(wù)資本的比例。一般企業(yè)對(duì)資本的定義與銀行對(duì)資本的定義是有著很大區(qū)別的，因?yàn)閷?duì)商業(yè)銀行來說，它有股東投資而形成的一定產(chǎn)權(quán)資本，更重要的是，商業(yè)銀行大部分的資本來源是從社會(huì)上募集而來的債務(wù)資本，這是商業(yè)銀行的主要資本。在新的巴塞爾協(xié)議中也有具體的規(guī)定，銀行的資本包括兩大類，主要分為核心資本以及附屬資本，并規(guī)定了附屬資本的比例不

4、能大于核心的100%，這種資本結(jié)構(gòu)也就是通常一般企業(yè)說的股權(quán)結(jié)構(gòu)。對(duì)商業(yè)銀行來說，一般是銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)資本結(jié)構(gòu)起了一定的作用，資本結(jié)構(gòu)又影響了銀行的績(jī)效水平，這樣傳遞下來，也就是商業(yè)銀行的資本結(jié)構(gòu)對(duì)績(jī)效有一定的影響，因此本文研究?jī)?yōu)化資本結(jié)構(gòu)來提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平也就有了一定的意義。文章就我國(guó)商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響進(jìn)行了實(shí)證分析。在實(shí)證研究過程中，首先是選擇了目前我國(guó)上市的具有代表性的10家商業(yè)銀行，利用2007年中-2012年中6年的面板數(shù)據(jù)，資本結(jié)構(gòu)指標(biāo)主要從股權(quán)比例和資本的充足性方面進(jìn)行衡量，經(jīng)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)則從財(cái)政部金融系統(tǒng)制定的指標(biāo)體系加以衡量。分析了整體的商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)

5、對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響，得出了一個(gè)總的結(jié)論。接著為了更好的說明我們要研究的問題，選取了工商銀行作為國(guó)有銀行的代表，華夏銀行作為股份制商業(yè)銀行的代表，對(duì)這兩家銀行采用了從2007年-2012年的季度數(shù)據(jù)進(jìn)行多元回歸，與總的實(shí)證結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析。本文在研究的過程中，注重從實(shí)際出發(fā)和研究結(jié)果的真實(shí)性，所得到的研究結(jié)論如下：不管是對(duì)國(guó)有大銀行而言，還是對(duì)小的股份制銀行而言，銀行第一大股東持股比例與經(jīng)營(yíng)績(jī)效都呈顯著負(fù)相關(guān)，這與我們的前提假設(shè)都是一致的；銀行前五大股東持股比例與經(jīng)營(yíng)績(jī)效顯著正相關(guān)；資本充足率與商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效總得來說也呈現(xiàn)出正相關(guān)。對(duì)研究的十家商業(yè)銀行做的回歸分析結(jié)構(gòu)得知，資本充足率

6、與經(jīng)營(yíng)績(jī)效在5%的顯著水平下，是有著顯著的正相關(guān)關(guān)系的；總權(quán)益占總資產(chǎn)的比重與經(jīng)營(yíng)績(jī)效非顯著性正相關(guān)，對(duì)工商銀行的實(shí)證分析結(jié)果顯示總權(quán)益占總資產(chǎn)的比重與經(jīng)營(yíng)績(jī)效呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，對(duì)華夏銀行的研究發(fā)現(xiàn)，總權(quán)益占總資產(chǎn)的比重則呈現(xiàn)出不太顯著的正相關(guān)。文章的最后一部分是根據(jù)實(shí)證分析，得出了檢驗(yàn)的結(jié)構(gòu)，并提出了相關(guān)的政策建議。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；資本結(jié)構(gòu)；經(jīng)營(yíng)績(jī)效；股權(quán)結(jié)構(gòu)IVAnEmpiricalStudyontheImpactofCommercialBank`sCapitalStructureonItsOperatingPerformanceinChinaAbstractCapitalmarke

7、tdevelopmentinChinaisnotsound,WesternclassictheoryofcapitalstructureinlistedcompaniesinChinaarenotcompletelyapplicable.InGeneral,theenterprises'capitalstructureratiobetweenequitycapitalanddebtcapital.Howevercommercialbankcapitalco