銀監(jiān)會專業(yè)考試試題四

《銀監(jiān)會專業(yè)考試試題四》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、一、單選題共84題題號：1巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風險資本的最低乘數(shù)因子等于()。A、1B、2C、3D、4標準答案：C題號:2()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。A、歷史模擬法B、方差一協(xié)方差法C、標準法D、蒙特卡羅模擬法。標準答案：B題號:3()假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。A、歷史模擬法B、方差一協(xié)方差法C、標準法D、蒙特卡羅模擬法。標準答案：A題號:4()指的是期權(quán)的買方在期權(quán)

2、到期口前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約。A、平價期權(quán)B、歐式期權(quán)C、買入期權(quán)D、美式期權(quán)。標準答案：B題號:5巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低（）°A、1B、2C、3D、4o標準答案：C題號:6市場風險不應包扌舌（）。A、利率風險B、匯率風險C、新產(chǎn)品上市風險D、股票價格風險標準答案：C題號:7壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（）方法進行模擬和估

3、計。A、模擬分析和事后檢驗B、敏感性分析和情景分析C、敏感性分析和模擬分析D、模擬分析和情景分析。標準答案：B題號:8通常金融工具的到期tl或距下一次重新定價日的吋I'可越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（）。A、不變B、咼C、低D、無法判斷標準答案：B題號:9假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬美元則該組合的年VaR可以經(jīng)計算得到為（）。A、1000萬美元B、282.842萬美元C、3464.1萬美元D、12000萬美元標準答案：C題號：10()是一種多因索分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同吋作用吋可能產(chǎn)生的影響

4、。A、久期分析B、敏感分析C、情景分析D、缺口分析標準答案：C題號：11交易賬戶屮的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照()定價。A、歷史成本B、歷史成本或者公允價值C、模型D、公允價值。標準答案：C題號：12()是指將市場風險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進行調(diào)整和改進的一種方法。A、情景分析B、敏感性分析C、壓力測試D、事后檢驗。標準答案：D題號：13證券的()越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A、久期B、終值C、現(xiàn)值D、缺口標準答

5、案：A題號：14巴塞爾委員會要求在計算市場風險資本時，必須將計算出來的風險價值乘以一個乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場發(fā)生不利變化可能對銀行造成的損失，巴塞爾委員會規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低于（）0A、2B、4C、3D、5標準答案：C題號：15就固定利率而言，（）來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。A、基準風險B、期權(quán)性風險C、重新定價風險D、收益率曲線風險。標準答案：C題號：16假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用短邊法計-算的總外匯敞口頭寸為（）。A、20

6、0B、400C、600D、1000c標準答案：C題號：17實施風險管理的首要步驟是()oA、風險識別B、風險評價C、風險處理D、風險管理決策標準答案：A題號:18“風險價值”是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。A、損失概率B、敏感水平C、統(tǒng)計分布D、置信水平。標準答案：D題號：19“風險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在（）損失。A、期望B、最小C、最大D、相對。標準答案：C題號：20巴塞

7、爾委員會（）年的《巴塞爾新資本協(xié)議》對其1996年《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中的交易賬戶定義進行了修改。A、1998B、2000D、2006o標準答案：C題號：21銀行可以通過()來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。A、歷史模擬B、統(tǒng)計分析C、壓力測試D、方差分析。標準答案：C題號:22()是隨機變量偏離期望的離散程度的度量。A、方差B、標準差C、協(xié)方差D、均方差以下因素不會導致銀行匯率風險的有（）0A、為客戶提供外匯買賣服務(wù)而未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸B、銀行因?qū)ν鈳抛邉萦心撤N預期而持有的外匯敞口頭寸C、銀行增加發(fā)行本幣計值的大

8、額存單D、銀行資產(chǎn)和負債以及資產(chǎn)之間的