銀監(jiān)會(huì)專業(yè)考試大綱

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1、1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理1.1.1風(fēng)險(xiǎn)與收益1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)1.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)1.2.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1.2.5國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本1.4.1資本的概念和作用1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用1.5商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)1.5.1收益

2、與風(fēng)險(xiǎn)的度量1.5.2風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的統(tǒng)計(jì)分布知識(shí)1.5.3風(fēng)險(xiǎn)管理的量化原理1.5.4風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析的泰勒展式2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)2.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境2.1.1商業(yè)銀行公司治理2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織2.2.1董事會(huì)及其專門委員會(huì)2.2.2監(jiān)事會(huì)2.2.3高級(jí)管理層2.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門2.2.5其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程2.3.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量2.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)2.4.1數(shù)據(jù)收集2.4.2數(shù)據(jù)處理2.4

3、.3信息傳遞2.4.4信息系統(tǒng)安全管理3.信用風(fēng)險(xiǎn)管理3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.1單一法人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.2集團(tuán)法人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.3個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.1.4組合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.2信用風(fēng)險(xiǎn)度量3.2.1客戶信用評(píng)級(jí)客戶評(píng)級(jí)的基本概念評(píng)級(jí)模型的分類法人客戶評(píng)級(jí)模型個(gè)人客戶評(píng)級(jí)模型3.2.2債項(xiàng)評(píng)級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的基本概念債項(xiàng)評(píng)級(jí)的方法貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)3.2.3組合信用風(fēng)險(xiǎn)度量違約相關(guān)性及其度量組合信用風(fēng)險(xiǎn)模型組合損失的壓力測(cè)試3.2.4國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)3.2.5新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險(xiǎn)量化3.3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告3.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象3.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)3.3.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

4、警3.3.3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告3.4信用風(fēng)險(xiǎn)控制3.4.1限額管理單一客戶限額管理集團(tuán)客戶限額管理組合限額管理3.4.2信貸審批貸款定價(jià)貸款發(fā)放3.4.3貸后管理貸款轉(zhuǎn)讓貸款重組3.4.4經(jīng)濟(jì)資本配置3.4.5資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品資產(chǎn)證券化信用衍生產(chǎn)品4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別4.1.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)4.1.2主要交易產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征即期遠(yuǎn)期期貨互換期權(quán)4.1.3資產(chǎn)分類交易賬戶和銀行賬戶資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)分類現(xiàn)狀4.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量4.2.1基本概念名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估敞口久期收益率曲線投

5、資組合4.2.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法缺口分析久期分析外匯敞口分析風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR))方法敏感性分析情景分析壓力測(cè)試事后檢驗(yàn)4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制4.3.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架圖4.3.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容和種類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑和頻度4.3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制限額管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖4.4經(jīng)濟(jì)資本配置4.4.1經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算和配置方法4.4.2經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率和股東價(jià)值增加5.操作風(fēng)險(xiǎn)管理5.1操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別5.1.1人員因素內(nèi)部欺詐失職違規(guī)知識(shí)/技能匱乏核心雇員流失違反用工法5.1.2內(nèi)部流程財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤文件/合同缺陷產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告結(jié)算/支付錯(cuò)誤交易/定價(jià)錯(cuò)

6、誤5.1.3系統(tǒng)缺陷數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量違反系統(tǒng)安全規(guī)定系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性5.1.4外部事件外部欺詐/盜竊洗錢政治風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定業(yè)務(wù)外包自然災(zāi)害恐怖威脅5.2操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與資本配置5.2.1基本指標(biāo)法5.2.2標(biāo)準(zhǔn)法5.2.3高級(jí)計(jì)量法5.3操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境公司治理內(nèi)部控制合規(guī)文化信息系統(tǒng)5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素、原則和方法評(píng)估要素評(píng)估原則評(píng)估方法5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制柜臺(tái)業(yè)務(wù)法人信貸業(yè)務(wù)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)資金業(yè)務(wù)代理業(yè)務(wù)5.3.4風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外包5.4操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告5.4.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)誘因/環(huán)節(jié)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)因果分

7、析模型5.4.2風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序崗位設(shè)置及職責(zé)報(bào)告路徑5.4.3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)狀況重大損失事件成因與對(duì)策操作風(fēng)險(xiǎn)資本水平6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理6.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別6.1.1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)6.1.2幣種結(jié)構(gòu)6.1.3分布結(jié)構(gòu)6.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估6.2.1流動(dòng)性比率/指標(biāo)6.2.2缺口分析6.2.3現(xiàn)金流分析6.2.4久期分析6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制6.3.1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警6.3.2壓力測(cè)試6.3.3情景分析6.3.4流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法7.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理7.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理7.1.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用7.1.