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《一般化框架的已實現(xiàn)波動率建?！酚蓵T上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、學(xué)校編碼：10384分類號_________密級_________學(xué)號：15620111154454UDC________碩士學(xué)位論文一般化框架的已實現(xiàn)波動率建模AGeneralFrameworkofRealizedVolatilityModeling蘇效靈指導(dǎo)教師姓名：陳蓉教授專業(yè)名稱：金融工程論文提交日期：論文答辯時間：學(xué)位授予日期：答辯委員會主席：____________廈門大學(xué)博碩士論文摘要庫評閱人：___________2014年月廈門大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，獨立完成的研究成果。本人在論文寫作中參考其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表的研究
2、成果，均在文中以適當(dāng)方式明確標(biāo)明，并符合法律規(guī)范和《廈門大學(xué)研究生學(xué)術(shù)活動規(guī)范（試行）》。另外，該學(xué)位論文為（）課題（組）的研究成果，獲得（）課題（組）經(jīng)費或?qū)嶒炇业馁Y助，在（）實驗室完成。（請在以上括號內(nèi)填寫課題或課題組負(fù)責(zé)人或?qū)嶒炇颐Q，未有此項聲明內(nèi)容的，可以不作特別聲明。）聲明人（簽名）：年月日廈門大學(xué)博碩士論文摘要庫廈門大學(xué)學(xué)位論文著作權(quán)使用聲明本人同意廈門大學(xué)根據(jù)《中華人民共和國學(xué)位條例暫行實施辦法》等規(guī)定保留和使用此學(xué)位論文，并向主管部門或其指定機構(gòu)送交學(xué)位論文（包括紙質(zhì)版和電子版），允許學(xué)位論文進(jìn)入廈門大學(xué)圖書館及其數(shù)據(jù)庫被查閱、借閱。本人同意廈門大學(xué)將學(xué)
3、位論文加入全國博士、碩士學(xué)位論文共建單位數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，將學(xué)位論文的標(biāo)題和摘要匯編出版，采用影印、縮印或者其它方式合理復(fù)制學(xué)位論文。本學(xué)位論文屬于：（）1.經(jīng)廈門大學(xué)保密委員會審查核定的保密學(xué)位論文，于年月日解密，解密后適用上述授權(quán)。（）2.不保密，適用上述授權(quán)。（請在以上相應(yīng)括號內(nèi)打“√”或填上相應(yīng)內(nèi)容。保密學(xué)位論文應(yīng)是已經(jīng)廈門大學(xué)保密委員會審定過的學(xué)位論文，未經(jīng)廈門大學(xué)保密委員會審定的學(xué)位論文均為公開學(xué)位論文。此聲明欄不填寫的，默認(rèn)為公開學(xué)位論文，均適用上述授權(quán)。）廈門大學(xué)博碩士論文摘要庫聲明人（簽名）：年月日摘要摘要本文首次在已實現(xiàn)波動率類建模領(lǐng)域下提出一般化框架(
4、GeneralFramework)的概念?；谝话慊蚣埽覀儗⑹状翁岢鲆粋€完整的已實現(xiàn)類建?？蚣?，即一般化異質(zhì)性自回歸擴展模型(generalizedheterogeneousautoregressiveextendedmodelofrealizedvolatility，GHAR-E)，我們指出GHAR-E模型建?？蚣芙y(tǒng)一了整個已實現(xiàn)波動率建模領(lǐng)域。同時，GHAR-E模型建?？蚣軐⑹且褜崿F(xiàn)類建模的原始形態(tài)。本文首次基于GHAR-E模型建?？蚣艿募僭O(shè)下提出一類全新的可行系列模型組，即GHAR-EJ-EXAMPLE系列模型組，本文首次定義已實現(xiàn)類建模時,對原樣本預(yù)測因子序列
5、給予權(quán)重構(gòu)建所得的新樣本預(yù)測因子序列作一般化預(yù)測因子權(quán)重方法(generalpredictfactorsweighting)。62本文針對FanandYao(2003)給出非參濾波方法(non-parametricfilter)進(jìn)行算法優(yōu)化及改進(jìn)，顯著提高研發(fā)效率。本文以當(dāng)前國外研究常用的已實現(xiàn)波動率測度方法，即跳躍檢測方法進(jìn)行相252627299關(guān)研究。包括BNS(2004，2004b，2006，2006b)的RBV，ABH(2011)8的MinRV及MedRV，以及CPR(2010)的TMPV模型。通過不同維度的推斷，最8終確立了CPR(2010)的TMPV方法是當(dāng)前
6、一般化框架下的全局最優(yōu)單一子模型，能更好的辨別日內(nèi)跳躍，而且具更高的穩(wěn)定性及預(yù)測能力。最后通過實證發(fā)現(xiàn)GHAR-EJ-EXAMPLE系列模型較之GHAR-EJ系列模型組具有更佳的模型擬合優(yōu)度和預(yù)測能力。本文提供的示例GHAR-EJ-EXAMPLE系列模型只是GHAR-E模型建?？蚣芟碌钠渲幸活惪尚行越Ｐ问健Ｒ虼?，GHAR-E模型建?？蚣軐ξ磥硪褜崿F(xiàn)波率類建模延伸有廈門大學(xué)博碩士論文摘要庫重要參考價值。關(guān)鍵詞：一般化框架；已實現(xiàn)波動率；跳躍AbstractAbstractThispaperwewillfirstproposeageneralizedconceptinre
7、alizedvolatilitymodeling,webuildageneralframeworkofrealizedvolatilitymodeling(Generalizedheterogeneousautoregressiveextendedmodelofrealizedvolatility，GHAR-E),wewillpointoutGHAR-Emodelingframeworkunifiedthefieldofrealizedvolatilitymodeling.GHAR-Emodelingframeworkwill
