案例4外匯風(fēng)險防范與控制——外匯風(fēng)險管理國際研討會紀(jì)要

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1、案例4：外匯風(fēng)險防范與控制——外匯風(fēng)險管理國際研討會紀(jì)要根據(jù)聯(lián)合國開發(fā)計劃署（UNDP）資助“外匯管理體制改革”項目計劃，6月底國家外匯管理局在青島主持召開了外匯風(fēng)險管理國際研討會。部分分局和屮國外匯交易屮心、中國進(jìn)出口銀行、屮國銀行、中國工商銀行等11家商業(yè)銀行、光人國際信托投資公司、小國新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資公同等5家非銀行金融機(jī)構(gòu)共80余名代表，以及國際貨幣基金組織（IMF）、國際清算銀行（BIS）、美國聯(lián)邦儲備銀行紐約分行（FRSNY）、徳意，忐聯(lián)邦銀行（DEUTSCHEBUNDESBANK）^日本銀行（BANKOFJAPAN）、米徳蘭銀行（HSBCMIDLAND）的7名專

2、家及UNDP北京代表處的代衣參加了會議。防范與控制銀行業(yè)風(fēng)險目前已列入中央銀行和各商業(yè)銀行加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的重要內(nèi)容；我國金融機(jī)構(gòu)參與國際金融市場的交易行為較晩，經(jīng)驗不足；國家外匯管理局作為中國人民銀行負(fù)責(zé)管理我國外匯經(jīng)營業(yè)務(wù)的職能部門，在推動我國外匯管理體制改革進(jìn)一步深化的過程中，同樣面臨管理經(jīng)驗不足的考驗。因此，適吋進(jìn)行外匯風(fēng)險控制方面的培訓(xùn)和教冇，正是此次國際研討會召開的1=1的。國際清算銀行的GeorgePickering先牛講述了“資金風(fēng)險管理以及市場風(fēng)險與涉險價值技術(shù)的應(yīng)用”，徳意志聯(lián)邦儲備銀彳亍的VolkerHartmann先生介紹了“徳意志聯(lián)邦銀行的風(fēng)險

3、管理及歐洲中央銀行的建立情況”，美國聯(lián)邦儲備“銀行紐約分行的ChrisMcCurdy先生講述了外匯交易結(jié)算風(fēng)險管理問題”，米德蘭銀行的ChrisIgnatowicz先生介紹了“外匯交易的流程”，日本銀行的Takeshikimura先生講述了“衍生金融工具及其風(fēng)險的管理”，國際貨幣基金組織的DmitriMenchikov先生講述了“敞口頭寸限額的確定”，國家外匯管理局管檢司高云副處長介紹了“國家外匯管理局對外匯經(jīng)營業(yè)務(wù)的管理政策”，屮國外匯交易屮心清算部副總經(jīng)理陳普介紹了“屮國外匯市場的運作現(xiàn)狀以及外匯市場的清算風(fēng)險管理”，中國銀行國際部資金處張鵬副處長介紹了“該行加強(qiáng)外匯交

4、易風(fēng)險管理的措施”，中國工商銀行國際業(yè)務(wù)部信貸處許金雷處長介紹了該行“強(qiáng)化內(nèi)部控制制度的方法”，中信實行銀行國際業(yè)務(wù)部交易員孟祥斌介紹了該行“外W「風(fēng)險控制及交易軟件的開發(fā)情況”。圍繞著如何防范和控制外匯風(fēng)險，屮、外與會代表進(jìn)行熱烈的討論，現(xiàn)綜述如下：一、外匯風(fēng)險控制已成共識會議認(rèn)為，一旦發(fā)生操作失誤，不僅會使本國的金融界乃至政界產(chǎn)生危機(jī)，而且會給國際金融市場帶來震動。通常，外匯風(fēng)險包括以下幾種風(fēng)險：1、市場風(fēng)險。乂稱價格風(fēng)險，是匯率或利率變動造成的風(fēng)險。2、信用風(fēng)險。交易對手在到期時因信用發(fā)生問題或破產(chǎn)等，不能履行應(yīng)該承擔(dān)的義務(wù)和支付到期款項而出現(xiàn)的資產(chǎn)價值損失的風(fēng)險。3

5、、流動性風(fēng)險。因市場流動性欠佳，在需要資金吋，不能將手中資產(chǎn)順利變現(xiàn)扎平造成流量缺口，使資金周轉(zhuǎn)失靈所面臨的風(fēng)險。4、結(jié)算風(fēng)險/清算風(fēng)險。在外匯交易的到期交割口，在一方將賣出貨幣匯給交易對方，卻不能及時收到相對應(yīng)的買進(jìn)的另一種貨幣，便會帶來風(fēng)險。也冇人將結(jié)算風(fēng)險與未到期的遠(yuǎn)期合約風(fēng)險一同歸并為信用風(fēng)險。5、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。由于交易人員的操作失誤，或有意隱瞞實情，或系統(tǒng)發(fā)生錯誤及出現(xiàn)故障而可能造成虧損的風(fēng)險。二、中央銀行和商業(yè)銀行在外匯風(fēng)險控制方面的區(qū)別1、中央銀行和商業(yè)銀行承擔(dān)和控制外匯風(fēng)險的冃標(biāo)不同。如德意志聯(lián)邦銀行，其承擔(dān)并控制風(fēng)險的根本目標(biāo)是穩(wěn)定匯率，特別是保持最佳的匯

6、率水平，因而在這種情況下，要全而、綜合地控制外匯風(fēng)險，尤其是控制市場風(fēng)險是不現(xiàn)實的。但商業(yè)銀行參與國際市場外匯經(jīng)營業(yè)務(wù)的過程，是承擔(dān)各種風(fēng)險獲取利益的過程，期間采取適當(dāng)?shù)耐鈪R風(fēng)險控制措施，會使各商業(yè)銀行取得更人的利益。2、屮央銀行外匯風(fēng)險管理措施與商業(yè)銀行外匯風(fēng)險控制方法不一致。國際外匯管理局作為銀行外匯買賣業(yè)務(wù)的監(jiān)管部門，是通過制定專項業(yè)務(wù)規(guī)章制度、建立對銀行內(nèi)部控制制度、內(nèi)部管理制度和交易硬件的現(xiàn)場核準(zhǔn)制度，以及定期報告制度和重大事件的報告制度等措施，來維護(hù)國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外匯買賣業(yè)務(wù)的合規(guī)經(jīng)營和穩(wěn)健經(jīng)營。這些措施將保護(hù)各商業(yè)銀行在市場規(guī)則的框架內(nèi)公平競爭，監(jiān)督他們的經(jīng)營質(zhì)

7、量和外匯風(fēng)險控制質(zhì)量，會促使其不斷地、主動地進(jìn)行自律管理。對商業(yè)銀行而言，控制外匯風(fēng)險的方法來自于外部管理部門的行政手段和銀行自身的控制于?段。應(yīng)考慮設(shè)置獨立的風(fēng)險控制部門，配合涉及風(fēng)險控制的其他部門的工作，從他們那里取得有關(guān)風(fēng)險控制的信息并進(jìn)行綜合整理，以向高級管理層提供控制風(fēng)險的總體策略。三、控制外匯風(fēng)險的技術(shù)和措施在不斷發(fā)展1、關(guān)于計量市場風(fēng)險的方法山于公認(rèn)會計原則價格計量方而的特定要求，涉及市場風(fēng)險吋，資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的風(fēng)險和表外風(fēng)險同時予以充分考慮，這一點在新創(chuàng)新的衍生金融產(chǎn)品的交易業(yè)務(wù)計量上表現(xiàn)得尤為突出。